Alpha



  • Ветка по поиску Альфы



  • Для любителей Моментума. Наглядная картинка

    Среди S&P500 выбираем 20 стоков показавших лучшую динамику за последний месяц. Ребалансировка каждую неделю.

    0_1566311212686_strategy1.png

    Красным цветом - это Equity данной стратегии



  • Модель от Portfolio123 Genuine Value
    Описание
    There are two kinds of value stocks: those that deserve to be cheap because the companies consistently underperform, and those that deserve to be priced higher because the companies are better than Mr. Market acknowledges. It’s easy to find the former—the dogs. We don’t want those. We want the latter, the winners. So from among the many stocks that pass our Value test, we consider only those that rank highly on fundamentals, suggesting favorable prospects.

    Суть - дешевых компаний на рынке полно, важно находить дешевые но фундаментально сильные.

    Результаты данной модели за последние 10 лет.

    0_1566313535602_strategy2.png

    Ну и сейчас в текущей выборке дешевых стоков естественно Macy's имеется.



  • Довольно простая система с ребалансом стоки - облигации (брал с дюрацией 3-7 лет). Ребаланс раз в месяц на основе макроэкономических индикаторов. График с 2007 года

    0_1568226683431_system01.png

    Просадка всего 14% (причем была не в 2008-м году, тогда еще меньше). На бескомпромиссном бычьем рынке последних 10 лет почти не проигрывает индексу.

    0_1568227389437_system02.png



  • По данной системе пока лонг.



  • Система дала сигнал на закрытие лонгов по стокам.



  • Снова лонг по системе.



  • И снова неопределенность. Лонг отмена.



  • Интересно сравнить как вели себя различные сектора во время падения. Взял данные ровно за месяц - с хаев 20 февраля до низов 20 марта.

    Вот что получилось
    SPY (общий рынок) - минус 32%
    XLK (технологии) - минус 31%
    SDY (дивидендные истории) - минус 33%
    XLU (utilities) - минус 33%
    VNQ (недвига) - минус 40%
    USMV (акции низкой волатильности) - минус 30%

    Результаты довольно любопытные. Почти все упало примерно одинаково. Отличилась лишь недвижимость. По истории прошлого кризиса XLK падал веселее, сейчас он не проигрывает общему рынку. SDY и XLU были в некотором роде защитными вариантами, но не в этот раз. Особенно повеселил фонд акций "низкой волатильности" USMV. Валился ни в чем не уступая своему старшему брату SPY. По факту - на этом падении спастись было негде. И то что на истории какие то активы показывали лучшие результаты при обвалах - ничего не гарантирует в будущем.



  • @admin
    А хорошо кстати системка ушла от обвала. Как раз в феврале просигналила лонг закрывать. А в мае снова его показала. Ну вот вроде бы надо ей доверять, но в голове сука не укладывается - как мы так быстро на хаи вернулись. Как будто не было ровном счетом ничего.



  • @admin, я зарегистрировался на portfolio123. Можете провести ликбез и рассказать что она даёт и как ей пользоваться?



  • @and1971
    Просто очень крутой скринер и тестер. Основной раздел для меня - это research-screens. Можно посмотреть на уже встроенные и делать по аналогии.



  • @admin, какая логика у этого сервиса? Задаешь параметры п на е, Пег и т.п. и Скринер выдает тебе какие акции надо купить сейчас ? И показывает как твой набор акций сработал бы на истории по сравнению с сэндпи ?
    А как он решает когда надо продавать ?



  • @and1971
    Просто попробуйте. Не ленитесь. Оно того стоит, как мне кажется. По фундаменту очень много параметров. Наверно максимум из того что я видел.