Alpha



  • Ветка по поиску Альфы



  • Для любителей Моментума. Наглядная картинка

    Среди S&P500 выбираем 20 стоков показавших лучшую динамику за последний месяц. Ребалансировка каждую неделю.

    0_1566311212686_strategy1.png

    Красным цветом - это Equity данной стратегии



  • Модель от Portfolio123 Genuine Value
    Описание
    There are two kinds of value stocks: those that deserve to be cheap because the companies consistently underperform, and those that deserve to be priced higher because the companies are better than Mr. Market acknowledges. It’s easy to find the former—the dogs. We don’t want those. We want the latter, the winners. So from among the many stocks that pass our Value test, we consider only those that rank highly on fundamentals, suggesting favorable prospects.

    Суть - дешевых компаний на рынке полно, важно находить дешевые но фундаментально сильные.

    Результаты данной модели за последние 10 лет.

    0_1566313535602_strategy2.png

    Ну и сейчас в текущей выборке дешевых стоков естественно Macy's имеется.



  • Довольно простая система с ребалансом стоки - облигации (брал с дюрацией 3-7 лет). Ребаланс раз в месяц на основе макроэкономических индикаторов. График с 2007 года

    0_1568226683431_system01.png

    Просадка всего 14% (причем была не в 2008-м году, тогда еще меньше). На бескомпромиссном бычьем рынке последних 10 лет почти не проигрывает индексу.

    0_1568227389437_system02.png



  • По данной системе пока лонг.



  • Система дала сигнал на закрытие лонгов по стокам.